交易者需要建立自己的概率优势体系

期货大师成功经验 2022-10-31 08:59:52 347阅读 举报
交易者应该从概率的角度思考问题
建立概率思维
概率密度是市场价格运动平均水平的中心点。离中心点越近,概率越高,偏离中心点越远,概率越低。衡量中心点的标准是商品价值合理范围的回归和市场供求关系的平衡。虽然市场是无常的,但市场价格运行的基本规律是不变的,即价值的平衡―失衡―再平衡周期轮回。
累积概率是在不确定性分析中,当净现值预期相对较低时,需要进一步了解项目经济效益在一定范围内的可能性,应计算该范围内所有可能值的概率之和。当累积概率受到概率密度点市场情绪的影响时,就会有方向倾斜,从而脱离概率密度点,开始趋势市场,即人性的狂热、贪婪、焦虑或恐惧会推动价格前进。唯一不同的是,趋势发展的中后期越多,聪明的交易者就越客观地思考概率优势,观察系统信号,制定安全的退出策略。价格偏离价值的概率密度点越远,继续扩展趋势的概率就越低,回归价值中心点的概率就越高。
当然,概率优势的思维模式只强调交易概念的指导作用。在实践中,交易者需要建立自己的概率优势体系。交易中的优势是指一种可以利用的统计优势,它是基于市场行为的,这些行为会重复发生,而衡量标准是优势比率的大小。也就是说,在理想的时间范围内,市场向特定方向变化的概率大于正常概率。当某一特定的市场行为发生时,系统会发出进入市场的信号。交易者检查进入市场的信号时,需要注意的是伴随这种市场行为的价格变化,分为两部分:有利变化和不利变化。此时,以进入点为标准,价格的超大不利变化范围应小于超大有利变化范围。在这种情况下,我们可以建立头寸或继续持有仓单,否则我们必须放弃交易机会,或考虑随时退出市场。
当然,一个完善的概率优势系统需要结合交易者的交易风格来建立和测试,还应该添加趋势组合过滤器、退出策略优势等内容,如海龟使用唐奇安通道突破系统、双移动移动平均系统、三重移动等,是值得交易者参考和参考的优秀系统。但在具体实践中,难以复制,必须根据自身情况进行改进或优化,完成测试后才能应用于交易。
掌握概率优势
《海龟交易规则》介绍了许多价格变化的分析要点,如系统优势要素、价格不稳定点的回报和突破、交易者容易产生的理解偏差和近期偏好等不良习惯在交易中的影响、如何量化风险和情绪管理等,许多经典内容值得我们仔细讨论和学习。然而,我们应该学习海龟的思维方式,即从概率的角度考虑交易问题,而不是试图对市场做出贡献“正确预测”,由于市场特征不确定,没有人会确切知道下一秒市场如何变化,唯一能确定的是市场风险随时存在。
概率只有大小,没有绝对性。市场的不确定性决定了风险的必然性。只是当市场对自己的交易不利时,即概率优势消失时,你能否有及时退出交易的精神,接受错误的拥抱风险?
交易从概率机会开始,也应该在概率机会消失时结束。当错误发生时,不要指望市场来拯救我们,因为遵守纪律的一致性原则是在交易者的思想中,而不是在市场中,同样的信心和恐惧来自于他们自己的内心,而不是市场。因此,交易者应该只看到规则,而不是市场,所有的操作都只是执行计划和规则。这样,交易者就不再以市场为敌,真正把市场当作朋友,完全消除害怕输赢的恐惧,以及止损后的痛苦状态,因为错误是交易的成本,只有错误才能让我们真正成长。
一般来说,交易思维的核心是长期利用概率优势,掌握对自己有利的攻防策略和理念,而不是主观预测。只有用概率思考,不断掌握概率优势,才能成功。

期货知识库QHASK.COM 版权声明:
作者:期货大师
链接:https://www.qhask.com/p/1a095d403204f1.html
来源:成功经验

期货知识库QHASK.COM是一个公开开放的网络平台,所载文章仅为投资教育之目的而发布,不构成投资建义,投资者据此操作,需要投资者根据不同行情合理运用、自行判断、控制风险,望理解。希望大家最终要自己独立思考、独立决策。本网站力求文章所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本网站文章引发的损失不承担责任。任何单位或个人认为本网站所载文章涉嫌侵权,应该及时向本网站提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述证明文件后,将会依法尽快清除相关内容。文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为,您可以点击 “举报”


登录 后发表评论
0条评论
还没有人评论过~