一、新版模型的信号机制
 

本次大升级优化了编写的逻辑，过滤模型支持加仓减仓的编写，加仓减仓通过专用的信号指令来执行，信号遵循以下原则：

1、从开仓信号到平仓信号视为一个完整的交易过程；

2、开仓/平仓信号在一个交易过程中只能出现一次，加减仓信号可以出现N次；

3、模型必须写AUTOFILTER

具体机制说明详见链接：

https://www.wenhua.com.cn/popwin/guolvmx3.htm

例子：

//定义变量

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA20:MA(C,20);

//做多策略

MA5>MA10,BK;//5周期均线大于10周期均线，开多仓2手

MA5>MA20,ADD_LONG(1);//5周期均线大于20周期均线，加多仓1手

BARSBK>=10&&MA5

MA5

C<=(LONG_AVPRICE-25*MINPRICE),SP;//止损，亏损25个最小变动价位全部平仓

//做空策略

MA5

MA5

BARSSK>=10&&MA5>MA10,LOWER_SHORT(1);//开仓10周期后，5周期均线大于10周期均线，减空仓1手

MA5>MA10&&MA5>MA20,BP;//均线多头排列，平空仓

C>=(SHORT_AVPRICE+25*MINPRICE),BP;//止损，亏损25个最小变动价位全部平仓

//设置

T_COMMAND(2); //设置首次开仓手数为2手

TRADE_AGAIN(2);//设置加减仓执行次数

AUTOFILTER;

另外，新的机制下，对回测和运行也有优化。

回测方面，可以展示sigcheck运行优化函数带来的收益差，加减仓模型的胜率统计也会更加精确。

运行方面，新的信号机制支持新建模组带入账户持仓，模组根据带入持仓方向计算第一个信号。

二、指令调整

1、新增指令

Add_Long     多头加仓

Lower_Long  多头减仓

Add_Short    空头加仓

Lower_Short 空头减仓

2、删除指令

Closeout 清仓指令

STOP 止损指令

***新版统一用BP、SP指令来写止损、清仓。

三、函数调整

1、新增函数

①运行优化函数:

SIGCHECK

SIGCHECK_MIN(MODE,TIME)

②信号记录函数:

ADDLONG_PRICE

ADDLONG_VOL

ADDLONG_PLACE

ADDSHORT_PRICE

ADDSHORT_VOL

ADDSHORT_PLACE

LOWERLONG_PRICE

LOWERLONG_VOL

LOWERLONG_PLACE

LOWERSHORT_PRICE

LOWERSHORT_VOL

LOWERSHORT_PLACE

③头寸管理函数：

LONG_AVPRICE

SHORT_AVPRICE

T_COMMAND

④信号执行函数：

SETOTHERPRICE

2、删除函数

①运行优化函数:

CHECKSIG

CHECKSIG_MIN

CLOSEKLINE

MULTSIG

MULTSIG_MIN

②时间函数:

CURRENTDATE

CURRENTTIME

③计算控制函数: AUTOFINANCING

WEEKTRADE

WEEKTRADE1

MONTHTRADE

MONTHTRADE1

QUARTERTRADE

QUARTERTRADE1

YEARTRADE

YEARTRADE1

④信号记录函数:

KLINESIG

LASTSIG

ISLASTSTOP

ISLASTCLOSEOUT

SIGNUM/SIGVOL

ENTRYSIG_PLACE

ENTRYSIG_PRICE

ENTRYSIG_VOL

EXITSIG_PLACE

EXITSIG_PRICE

EXITSIG_VOL

REFSIG_PLACE

REFSIG_PRICE

REFSIG_PRICE1

REFSIG_PRICE2

REFSIG_VOL

BKPRICE1

SKPRICE1

⑤头寸管理函数:

BKPRICEAV1

SKPRICEAV1

T_PLUS

⑥信号执行函数：

SETSIGPRICE

3、修改函数

①T_MAX(TYPE,N) 改为 T_MAX(N)设置模型最大理论持仓为N手。N是变量，参与计算开仓信号的手数

②TRADE_AGAIN(N)只对加减仓指令有效

③BKPRICE、BARSBK、ISLASTBK、BKHIGH等信号记录函数，均为从BK信号开始计算，不统计加仓指令

④模型含有运行优化函数SIGCHECK/SIGCHECK_MIN(MODE,TIME) 时，BKPIRCE取信号当根的收盘价

⑤模型含有运行优化函数SIGCHECK/SIGCHECK_MIN(MODE,TIME) 时BKHIGH\MONEY\MONEYTOT均根据信号当根的收盘价计算或开始统计计算，不再支持从信号下单时刻开始统计计算

四、参数优化机制调整

参数优化是针对策略信号进行的优化，不再考虑写了运行优化函数的影响。

模型含有运行优化函数SIGCHECK/SIGCHECK_MIN(MODE,TIME) 时，参数优化和不写这二个函数结果是一样的

五、典型问题解答

（一）、语法检测不通过，可以从以下方面排查

1、新版模型都是过滤模型，必须写AUTOFILTER；

2、BK/SK/BPK/SPK/BP/SP/BPK/SPK指令不再支持写手数

3、包含有新版不再支持的指令

解决方案：

（1）删除不支持的指令STOP\CLOSEOUT，可使用SP\BP指令替代

（2）如果模型需要加减仓，请根据新机制进行改写

4、如果模型含有以下这些函数，则需要直接删除，或者重新调整模型思路进行改写

(1)时间函数: CURRENTDATE/CURRENTTIME

(2)计算控制函数: AUTOFINANCING/WEEKTRADE/WEEKTRADE1/MONTHTRADE/MONTHTRADE1/QUARTERTRADE/QUARTERTRADE1/YEARTRADE/YEARTRADE1

(3)信号记录函数: KLINESIG//LASTSIG/ISLASTSTOP/ISLASTCLOSEOUT/SIGNUM/SIGVOL/ENTRYSIG_PLACE/ENTRYSIG_PRICE/ENTRYSIG_VOL/EXITSIG_PLACE/EXITSIG_PRICE/EXITSIG_VOL/ REFSIG_PLACE/REFSIG_PRICE/REFSIG_PRICE1/REFSIG_PRICE2/REFSIG_VOL BKPRICE1/SKPRICE1

5、如果模型含有以下函数，修改为对应函数即可

(1)T_MAX，根据函数说明，删除函数的第一个参数即可

(2)BKPRICEAV改为LONG_AVPRICE

(3)SKPRICEAV改为SHORT_AVPRICE

(4)T_PLUS改为T_COMMAND

6、不支持CHECKSIG、CHECKSIG_MIN怎么解决？

删除CHECKSIG、CHECKSIG_MIN函数，使用新函数替代SIGCHECK、SIGCHECK_MIN(MODE,TIME)替代

例如：

sigcheck('A',3)出信号3秒下单，k线走完复核，这个写法用tick逐笔数据计算，计算量大，回测速度慢。

sigcheck_min('A',1)出信号1分钟下单，k线走完复核，这个写法用1分钟数据计算，回测速度适中。

***品种加权合约加载模型，大于15分钟的周期只支持sigcheck_min

7、不支持CLOSEKLINE怎么解决？

删除不支持的函数CLOSEKLINE，使用新函数SIGCHECK、SIGCHECK_MIN(MODE,TIME)替代

例如：

sigcheck('C',3)小节最后一根k线提前3秒下单，这个写法用tick逐笔数据计算，计算量大，回测速度慢。

sigcheck_min('C',1)小节最后一根k线提前1分钟下单，这个写法用1分钟数据计算，回测速度适中。

***品种加权合约加载模型，大于15分钟的周期只支持sigcheck_min

回测时临时注释掉sigcheck、sigcheck_min函数的语句，加载模组运行时恢复，就和老版本的closekline函数的效果一样了。

老版本的closekine之所有回测速度快，是因为这个函数不参与回测计算的，优点是回测速度快，缺点是回测和实盘有效果不一致的情况。

8、Multisig不支持了，怎么解决？

新版不再支持一根k线上多个信号，需要删除不支持的函数MULTSIG/MULTSIG_MIN

***解决方案：

(1)对于多信号的需求，可以在更小周期k线上运行模型，来实现及时开启下一次交易的效果。

(2)对于一个信号及时下单的需求，新版不再支持了。

（二）、模组、盒子因为语法问题无法加载

修改模型后重新打开即可，模组单元会自动继承头寸，根据新模型继续运行

（三）、回测报告结果跟之前不同

如果模型含SIGCHECK/SIGCHECK_MIN，主图回测报告用数据合约收盘价计算，报告增加二列新数据：运行优化收差、最终收益。